刘艳

作品数：6被引量：19H指数：2
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供职机构：武汉大学数学与统计学院更多>>
发文主题：马氏环境跳过程破产概率英文LUNDBERG不等式更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数学年刊（A辑）》《数学杂志》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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观察时间服从Erlang(n)分布的对偶模型红利支付（英文）被引量：1
《数学杂志》2017年第6期1189-1200,共12页刘艳 戚虎 戚攀攀 
本文研究了观察时间服从Erlang(n)分布的对偶模型红利支付问题.在收益额的拉普拉斯变换是有理拉普拉斯变换的情况下,获得了破产之前总贴现红利V(u;b)的求解方法.该结果推广了文献[8]的相应结论.
关键词：对偶模型 观察时间 拉普拉斯变换 贴现红利 
相关风险和模型的破产概率被引量：1
《数学杂志》2007年第6期731-734,共4页王刈禾 刘艳 陈晓坤 
国家自然基金资助项目(1007105870273029)
本文研究了两险种理赔到达过程相关的正风险和模型与负风险和模型.利用Lundberg指数是相关因子的单调递减函数的性质,证明了破产概率是随着相关因子的增加而增大的,从而将相应的结果推广到了两险种理赔到达过程相关的风险和模型.
关键词：相关因子 风险和过程 LUNDBERG指数 破产概率 
重尾β混合随机变量序列的大偏差
《中国科学（A辑）》2005年第10期1143-1154,共12页刘艳 胡亦钧 
国家自然科学基金(批准号:10071058;70273029);教育部资助项目
设{X_n;n≥1}是重尾平稳非负随机变量序列,研究其部分和S_n=X_1+X_2+…+X_n的对数渐近性质.对于适当的x在混合条件下,给出了估计P(S_n>n^x)≈n^(-αx+1),其中α是特定的参数.验证了Gantert提出的相关的猜想,并且证明了所谓的上确界大偏...
关键词：对数渐近 大偏差 重尾混合 随机变量序列 大偏差原理 混合 渐近性质 部分和 上确界 平稳 
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计被引量：9
《数学年刊（A辑）》2004年第5期579-586,共8页刘艳 胡亦钧 
国家自然科学基金(No.10071058;No.70273029);教育部资助的项目.
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
关键词：COX过程 破产概率 LUNDBERG不等式 扩散过程 (马氏)跳过程 
马氏环境下带扰动的变利率模型的风险理论(英文)被引量：2
《数学杂志》2004年第5期473-478,共6页刘艳 胡亦钧 
SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina (1 0 0 71 0 5870 2 730 2 9)
本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型 .证明了该模型的最终生存概率 (或最终破产概率 )满足一定的瑕疵更新方程 ,并利用更新理论给出了其Cram啨ｒ Lundberg渐近性质 .本文还推导出最终生存概率 (或最终破产概率 )的卷积公式 ...
关键词：COX风险模型 变利率 扩散过程 (马氏)跳过程 
重尾平稳序列的大偏差(英文)被引量：6
《数学杂志》2003年第1期11-18,共8页刘艳 胡亦钧 
Supported by the National Natural Science Foundation of China.the Department of Education of China.
文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和 与随机和 的大偏差结果,其中 是一族非负整值的随机变量.{Xn,n≥1} 是非负的平稳过程,并且与{N(t),t≥0}独立.本文将独立同分布情形的结果推广到了平稳相依的情形.
关键词：重尾平稳序列 大偏差 正则变化 扩展正则变化 
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