ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态  

作　　者：鲁万波[1] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,成都610074

出　　处：《统计与决策》2005年第10X期7-9,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(01BTJ003);西南财经大学科研基金资助项目(05Z37)

摘　　要：本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。

关 键 词：高频数据 超高频数据 ACD模型 久期 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]