一类具有扩散的奇异型随机控制的非对称平稳模型  

On the Nonsymmetric Stationary Models of Singular Stochastic Control for Diffusions

作　　者：刘坤会[1] 秦明达[2] 陆传赉[3] 

机构地区：[1]北京交通大学理学院,北京100044 [2]北京科技大学数力系,北京100083 [3]北京邮电大学信息工程学院,北京100876

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2005年第6期852-862,共11页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(19671004)资助

摘　　要：该文讨论了一类奇异型随机控制的平稳模型,其费用结构中的函数不限于偶函数,其状态过程为扩散型且具有“非对称的”(关于原点)漂移及扩散系数.因此,奇异型随机控制中的平稳问题被实质性地推广到更一般的形式.该文求得了与此类问题有关的一个变分方程组的解,并且证明了最佳控制的存在性.A class of stationary models of singular stochastic control is discussed, in which the functions in cost structure are not restricted to even functions, and the state processes are diffusions with “nonsymmetric” （about the origin） drift and diffusion coefficients. Thus, the stationary problems for singular stochastic control have been essentially extended to more general forms. The solution of a variational equation system corresponding to this kind of problems is obtained. The existence of optimal controls is derived.

关 键 词：奇异型随机控制 平稳模型 随机微分方程 变分方程组 非对称随机控制 

分 类 号：O232[理学—运筹学与控制论]