美式看跌期权的最佳执行价格  

The optimal exercise price of the American put option

作　　者：李莉英[1] 

机构地区：[1]重庆交通学院信息与计算科学研究所,重庆400074

出　　处：《重庆交通学院学报》2006年第2期160-162,共3页Journal of Chongqing Jiaotong University

摘　　要：利用快速傅里叶变换法加龙格-库塔法对期权的最佳执行价格进行了分析和计算,最后通过数值算例说明了这一方法的有效性和准确性.This paper analyses and computes the optimal exercise price of the American put option, by using the “FFT-RK” method. At last, numerical examples show that this method is efficient and accurate.

关 键 词：美式看跌期权 最佳执行价格 傅里叶变换 龙格-库塔法 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学] F830.9[理学—数学]