标的资产混合过程的欧式未定权益定价  

European Contingent Claims Valuation in the Mixed Process of the Underlying Asset Price

作　　者：苏军[1] 赵选民[1] 王雪峰[2] 

机构地区：[1]西北工业大学应用数学系,陕西西安710072 [2]西安科技大学基础课部,陕西西安710054

出　　处：《昆明理工大学学报（理工版）》2006年第1期112-114,118,共4页Journal of Kunming University of Science and Technology(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金项目(项目编号:79970022);航空基金项目(项目编号:02J53079)

摘　　要：未定权益定价是金融数学的基本问题之一.讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题,其中标的资产价格为Ito^过程和复合Poisson过程组成的“混合”过程.利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系.Contingent claims valuation is one of elementary problems of financial mathematics. The problem of European contingent claims valuation in a frictionless security market with continuous trading is discussed. The underlying asset prices are the combination of its process and a compound poisson process. Using methods, general pricing formula of European contingent claims is derived and European option and parity is analyzed. martingale put - call

关 键 词：未定权益定价 鞅方法 金融数学 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]