未定权益定价

作品数：22被引量：59H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：薛红苏军聂赞坎许世蒙孟庆欣更多>>
相关机构：西安交通大学北京航空航天大学西北工业大学中南大学更多>>
相关期刊：《工程数学学报》《数学的实践与认识》《应用概率统计》《纺织高校基础科学学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省科学技术研究发展计划项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
非完全有限维金融市场未定权益定价的度量广义逆方法
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2021年第2期12-16,共5页王筱凌 王玉文 
黑龙江自然科学基金项目(LH2019A017)。
讨论在时刻t=0具有n个基本证券的金融市场,到未来t=T市场中基本证券处于m种状态,当时间T足够长时,金融市场一定是非完全的.由基本证券的偿付矩阵定义了从Banach空间l^(n)_(1)到Hilbert空间l^(n)_(2)中有界线性算子A,将未定权益空间l^(n)...
关键词：非完全金融市场 未定权益 度量广义逆 MOORE-PENROSE广义逆 
分数布朗运动下具有违约风险未定权益定价被引量：11
《纺织高校基础科学学报》2012年第4期462-466,共5页李萍 薛红 李琛炜 
国家自然科学基金资助项目(11126311);陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(12JK0862);陕西省自然科学基金资助项目(2010JM1010)
假定公司资产价值满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下具有违约风险的未定权益定价模型.运用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在利率和公司负债均为常数情形下,...
关键词：信用风险 分数布朗运动 精算方法 脆弱期权 
随机利率和跳-扩散过程下具有随机寿命的未定权益定价
《兰州理工大学学报》2011年第4期169-172,共4页李蕊 
在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机寿命的养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约和可转换债券等欧式未定权益进行定价,得到具体的欧式未...
关键词：跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 随机利率 
随机利率情形下跳-扩散模型的未定权益定价被引量：3
《数学的实践与认识》2010年第18期30-35,共6页苏军 徐根玖 杨秀妮 
西北工业大学科技创新基金(2008KJ02034);陕西省科技计划项目(2009KRM99)
讨论Vasicek短期利率模型下,风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的欧式未定权益定价问题,利用鞅方法得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系,最后给出了基于风险资产支付连续红利收益的欧式期权定价公式.
关键词：未定权益定价 跳-扩散过程 鞅方法 随机利率 
基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价
《兰州理工大学学报》2010年第2期132-137,共6页秦进 邓小华 杨蓝 
考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(...
关键词：分数布朗运动 O-U过程 跳-扩散过程 奇异期权 
有摩擦金融市场中的美式未定权益定价被引量：1
《应用概率统计》2008年第5期449-462,共14页孟庆欣 劳兰珺 赵学雷 
国家自然科学基金资助项目(70371010);浙江省自然科学基金资助项目(Y605478;Y606667)
本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题.文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出了美式未定权益的上下套期保值价格hup(K)和hlow(K)的定价公式.进一步,在基于金融市场无套利的准则下证...
关键词：未定权益 套期保值 摩擦市场 Doob-Meyer分解 等价鞅测度. 
离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的期货定价模型
《系统工程》2007年第9期10-15,共6页张力健 刘志新 马健 许玥 
国家自然科学基金资助项目(7037100670521001);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050184)
在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后,运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型进行实证检验,结果表明,对于实证选取的股票期货样本,该定价模型给出的预测价格能够较好地拟合样本的实...
关键词：离散时间不完全市场 计价单位投资组合 未定权益定价 期货定价 实证研究 
基于跳跃波动率的未定权益定价模型
《数学的实践与认识》2006年第12期91-95,共5页陈超 邹捷中 
讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假设下,推导出未定权益的定价公式.
关键词：未定权益定价 波动率 跳跃 鞅 
借贷利率不同情形下具有变系数和红利的未定权益定价被引量：1
《烟台大学学报（自然科学与工程版）》2006年第2期93-97,共5页卢俊香 朱晓杰 赵玉荣 
在借贷利率不同情形下,首先利用I^to公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynm an-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、...
关键词：It↑^o公式 Feynman-kac公式 未定权益 
标的资产混合过程的欧式未定权益定价
《昆明理工大学学报（理工版）》2006年第1期112-114,118,共4页苏军 赵选民 王雪峰 
国家自然科学基金项目(项目编号:79970022);航空基金项目(项目编号:02J53079)
未定权益定价是金融数学的基本问题之一.讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题,其中标的资产价格为Ito^过程和复合Poisson过程组成的“混合”过程.利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权...
关键词：未定权益定价 鞅方法 金融数学 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部