马健

作品数：9被引量：45H指数：5
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供职机构：北京航空航天大学数学与系统科学学院更多>>
发文主题：融资决策异质信念股价效应公司融资决策概率统计更多>>
发文领域：经济管理文化科学理学更多>>
发文期刊：《高师理科学刊》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》更多>>
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大学概率统计教学的新问题及课程内容改革被引量：3
《长沙大学学报》2016年第5期114-117,共4页马健 
2015年北京航空航天大学教改项目"工科概率统计教学的新问题及课程改革"
分析大学概率统计教学环境变化引发的三个新问题,并提出相应的课程改革方法.一是中学课改带来的学生概率统计基础的变化,提出以高中基础为起点,按照知识的内在逻辑,过渡到大学内容;二是实践中统计软件的普及对学生提出了新要求,可结合...
关键词：大学概率统计 新问题 课程内容 改革 
工科概率统计教材中引入Matlab工具的探讨
《高师理科学刊》2016年第8期55-58,62,共5页马健 
2015年北京航空航天大学教改项目--工科概率统计教学的新问题及课程改革
探讨将Matlab软件引入到工科概率统计教材,实现Matlab与概率统计教学的融合,利用Matlab工具提高教学效果.具体分析适合引入Matlab的情景,引入的Matlab与原教材内容的关系以及引入Matlab应该注意的事项.
关键词：工科概率统计 教材 MATLAB软件 
异质信念、融资决策与投资收益被引量：24
《管理科学学报》2013年第1期59-73,共15页马健 刘志新 张力健 
国家自然科学基金资助项目(70821061)
放松现代公司融资理论的同质信念假设,在异质信念下构建公司股权债权融资模型,分析公司融资决策与投资者及管理者信念的关系,讨论异质信念下投资者和原股东的投资收益及公司过度投资.模型结论表明:投资者相对于管理者的信念越高,投资者...
关键词：异质信念 融资决策 投资收益 
投资者-管理者异质信念、公司融资决策及股价效应被引量：8
《管理评论》2012年第10期49-58,共10页马健 刘志新 张力健 
国家自然科学基金项目(70821061)
通过考察投资者-管理者异质信念与融资成本及管理者自由度(autonomy)的关系,分析投资者-管理者异质信念对公司股权债权融资选择的影响,以及这种影响下不同融资方式的股价效应;使用Probit回归方法和2005-2010年沪深A股再融资数据,对分析...
关键词：投资者-管理者 异质信念 融资决策 股价效应 
双重异质信念下中国上市公司融资决策研究被引量：7
《中国管理科学》2012年第2期50-56,共7页马健 刘志新 张力健 
国家自然科学基金资助项目(70821061);教育部新世纪优秀人才计划(NCET050184)
投资者异质信念与投资者-管理者异质信念是我国资本市场的重要特征。本文在双重异质信念假设下,基于我国上市公司融资环境,建立融资决策模型,分析双重异质信念对我国上市公司股权债权融资选择的影响,得到结论:(1)卖空限制下,投资者异质...
关键词：双重异质信念 上市公司 融资决策 
基于异质信念的股权发行方式及其股价效应被引量：6
《系统工程》2011年第1期16-23,共8页刘志新 马健 
国家自然科学基金资助项目(70821061);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050184)
股权发行主要有配股、公开增发和定向增发三种方式,本文基于Miller（1977）的异质信念分析,使用Order-Probit回归方法和2005~2010沪深A股再融资数据,实证研究异质信念对公司股权发行方式的影响,并通过考察不同发行方式的股价效应进一步...
关键词：异质信念 配股 公开增发 定向增发 股价效应 
基于异质信念的公司融资决策被引量：5
《系统工程》2010年第7期23-30,共8页马健 刘志新 
国家自然科学基金委创新研究群体基金资助项目(70521001)
股权和债券是公司融资的两种主要方式,本文从投资者异质信念的视角,分析公司融资选择股权还是债券的影响因素。首先基于Miller(1977)的投资者异质信念模型,从理论上得到预测:投资者信念异质程度越大,公司越倾向于股权融资;投资者情绪越...
关键词：异质信念 投资者情绪 融资决策 
不完全市场下基于局部风险最小策略的股票期货定价研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2008年第7期34-40,共7页张力健 马健 许玥 
国家自然科学基金(70371006;70521001);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET05184)
在具体的离散时间不完全市场模型下给出了极小鞅测度的刻划,并以此推导股票期货的无套利定价模型.随后,通过实证对推导出的定价模型加以检验,其结果表明:新定价模型能够较好的对样本期货价格进行拟合,且在与持有成本理论的单因素期货定...
关键词：离散时间不完全市场 局部风险最小策略 极小鞅测度 股票期货定价 实证研究 
离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的期货定价模型
《系统工程》2007年第9期10-15,共6页张力健 刘志新 马健 许玥 
国家自然科学基金资助项目(7037100670521001);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050184)
在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后,运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型进行实证检验,结果表明,对于实证选取的股票期货样本,该定价模型给出的预测价格能够较好地拟合样本的实...
关键词：离散时间不完全市场 计价单位投资组合 未定权益定价 期货定价 实证研究 
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