李蕊

作品数:7被引量:10H指数:2
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发文领域:理学经济管理更多>>
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回归模型对评分标准的评估
《科学咨询》2014年第49期71-72,共2页李蕊 
本文利用回归模型对西宁市第八中学3月的月考卷的评分标准进行了评估,具体对其效度、信度、难度和区分度进行了分析。
关键词:回归模型 评分标准 评估 
基于聚类分析的部分地区社会经济发展水平评价研究被引量:2
《科学咨询》2013年第48期8-10,共3页李蕊 
本文通过多元统计分析中的聚类分析研究了青海藏区25个县市社会经济发展程度。使用了反映地方经济发展水平的17个指标,运用相似系数法,确定各个指标间相似系数,然后再用系统聚类方法中的类平均法,进行经济水平划分和区域划分,对划分结...
关键词:藏区 聚类分析 类平均法 经济 
具有模糊收益率的投资组合选择模型
《信阳师范学院学报(自然科学版)》2013年第2期169-172,共4页李蕊 
为刻画金融市场中的模糊不确定性,把资产收益看作梯形模糊数,使用可能性均值作为预期收益,可能性方差作为风险,并同时考虑最大化收益和最小化风险,建立了一种可能性均值-方差投资组合模型.考虑到模型的非线性和多目标性,利用包含精英主...
关键词:投资组合 模糊数 遗传算法 
分数布朗运动下带红利的欧式期权定价被引量:2
《兰州理工大学学报》2012年第4期162-164,共3页李蕊 
基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化为偏微分方程的求解问题,给出期权定价的解析解.
关键词:欧式期权定价 分数阶随机微分方程 分数阶高斯白噪音 分数B-S方程 分数布朗运动 
随机利率和跳-扩散过程下具有随机寿命的未定权益定价
《兰州理工大学学报》2011年第4期169-172,共4页李蕊 
在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机寿命的养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约和可转换债券等欧式未定权益进行定价,得到具体的欧式未...
关键词:跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 随机利率 
基于均值-VaR的多周期最优投资组合决策模型
《青海大学学报(自然科学版)》2011年第4期91-96,共6页李蕊 
文中考虑了基于均值-VaR风险的最优投资组合决策问题,在存在无风险资产和交易费用的情形下,建立了基于均值-VaR风险控制的多周期最优投资组合决策模型。应用遗传算法对模型进行了求解,对求解结果进行了比较分析,并结合单周期的情形进行...
关键词:多周期 均值-VAR 风险控制 投资组合 遗传算法 
浅谈几个著名的大数定律及应用被引量:6
《科学咨询》2010年第23期64-65,共2页李蕊 
大数定律以严格的数学形式表达了随机现象最根本的性质——平均结果的稳定性,是随机现象统计规律性的具体表现,本文介绍了几种常用的大数定律,并给出一些简单应用。
关键词:大数定律 随机变量 数学期望 概率 
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