投资影响下的再保险策略  

REINSURANCE STRATEGIES UNDER INVESTMENT INFLUENCE

作　　者：邓志民[1] 

机构地区：[1]南开大学数学学院统计学系

出　　处：《数学杂志》2006年第2期171-176,共6页Journal of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(No.10171051).

摘　　要：本文研究了投资影响下的再保险策略,利用有关的线性正倒向随机微分方程,获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子.The paper researchs the question of reinsurance strategies under investment influence, using relevant linear forward-backward stochastic differential equations, it obtains a calculating formula of the retained proportion or retention for the reinsurance.

关 键 词：正倒向随机微分方程 伊藤随机微分方程 比例再保险 超额损失再保险 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F840.62[理学—数学]