复合二项风险模型破产概率的鞅方法证明  

The Application of Martingale in Ruin Probability of the Compound Binomial Risk Model

作　　者：唐玲[1] 田兆信[2] 

机构地区：[1]安徽建筑工业学院数理系,合肥230022 [2]安徽新华学院,合肥230088

出　　处：《合肥学院学报（自然科学版）》2006年第1期14-15,44,共3页Journal of Hefei University :Natural Sciences

基　　金：安徽省教育厅自然科学基金项目(2003kj287);安徽建筑工业学院硕士科研基金项目(20051101-14)资助

摘　　要：讨论一般情形的复合二项风险模型,首先构造一个离散鞅,应用可选抽样定理和收敛定理,给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明,并得出最终破产概率一个易于计算的上界表达式.method of In this paper we have taken the compound binomial risk model into consideration. By the martingale, especially optional sampling theorem and convergence theorem, the formula of ultimate ruin probability are proved simply, and upper bounder ultimate ruin probability is given at the end of the paper.

关 键 词：复合二项风险模型 破产概率 鞅 可选抽样定理 收敛定理 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计] TB114[理学—数学]