VaR约束下的资产配置决策模型  

作　　者：赵宏宇[1] 

机构地区：[1]四川大学工商管理学院

出　　处：《统计与决策》2006年第9期12-13,共2页Statistics & Decision

关 键 词：资产配置 现代投资组合理论 决策模型 VaR MARKOWITZ 投资回报 风险分散 下方风险 风险最小化 投资者 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]