带有随机回报的风险模型生存概率  

Survival probabilities in a risk model having stochastic returns

作　　者：杨善兵[1] 惠军[2] 

机构地区：[1]盐城工学院基础部,江苏盐城224003 [2]合肥工业大学理学院,安徽合肥230009

出　　处：《合肥工业大学学报（自然科学版）》2006年第5期631-633,共3页Journal of Hefei University of Technology：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10071082);合肥工业大学科研基金资助项目

摘　　要：介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机回报率和随机通货膨胀率对公司经营的影响;并利用构造鞅的方法,得出了此种模型在具有一般的投资回报的条件下最终生存概率的积分方程。In this paper, a general risk model is introduced to describe the risk process of an insurance company. This model allows for the stochastic rate of returns on investments＇as well as the stochastic level of inflation. By constructing the martingale, the probability of eventual survival is obtained.

关 键 词：积分方程 风险过程 破产概率 随机回报 生存概率 

分 类 号：O172.2[理学—数学] F840.32[理学—基础数学]