常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望  

THE EXPECTED DISCUONTED PENALTY OF ERLANG(2) RISK MODEL UNDER CONSTENT INTEREST FORCE

作　　者：马云艳[1] 寇光杰[2] 

机构地区：[1]曲阜师范大学日照校区数学科学学院,山东日照276826 [2]曲阜师范大学电气信息与自动化学院,山东日照276826

出　　处：《经济数学》2006年第1期11-14,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：曲阜师范大学硕士科研启动费资助

摘　　要：本论文研究了常利率下E rlang(2)的风险模型,得到了关于罚金折现期望满足的积分表达式、积分-微分方程以及L-S变换满足的微分方程,并且考虑了一些特殊情况.In this paper we consider the Erlang （2） risk model. We obtain the integral express, the integral-differential equation,obtain the differential equation satisfied by L-S transformation of the expected discounted penalty satisfied by the expected discounted penatly,And then some special cases are discussed.

关 键 词：ERLANG(2)风险模型 Laplace—Stieltjes变换 利率 破产概率 罚金折现期望 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]