股票价格服从分式Brown运动的股票期权保险精算定价  

Fractional Pricing of Stock Price Process Following Fractional Brownian Movement

作　　者：颜飞[1] 邹捷中[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《数学理论与应用》2006年第2期48-50,共3页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：期权定价的保险精算方法由M ogens B ladt和H ina Hv iid R ydberg于1998年首次提出,由于无任何市场假设,所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效,且对有套利、非均衡、不完备的市场也有效.本文利用保险精算方法讨论了股票价格服从分式B row n运动的欧式期权定价问题.The actuarial pricing was provided by Mogens Bladt and Hina Hviid Rydberg in 1998,without any assumptions,wo it is effective not only in the no-arbitrage,equailibrium,complete market,but also in the arbitrage ,non-equilibrium,incomplete market. This paper discusses the European option pricing under stock price process following fractional brownian movement.

关 键 词：分式BROWN运动 随机微分方程 保险精算定价 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]