价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价  

Martingale Pricing of the European Up-and-In Calls Under the Models of Stock Price Fluctuation

作　　者：朱丹[1] 

机构地区：[1]湖南财经高等专科学校

出　　处：《吉首大学学报（自然科学版）》2006年第3期23-26,共4页Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition)

摘　　要：在股票价格波动源模型———传统的正态分布的修正模型下,利用鞅方法定价,得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现实市场的股价波动,从而得到的定价公式也能更好地贴近市场.作为该模型的特例,同时得到传统的对数正态分布模型下欧式上入局期权的定价公式.Under the models of stock price fluctuation the author gets the pricing formula of the European Up-and-In Calls by means of Martingale approach （risk-neutral valuation）, especially, the pricing formula under the models of lognormal distribution.

关 键 词：障碍期权 鞅测度 价格波动源模型 风险中性定价 GIRSANOV定理 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.63[理学—概率论与数理统计]