H－值鞅测度的表示定理  

The Representation Theorems of Hilbert Valued Martingale Measures

作　　者：谢颍超[1,2] 陈彬[1,2] 

机构地区：[1]徐州师范大学数学系 [2]徐州师范大学工商管理

出　　处：《工程数学学报》1996年第4期49-55,共7页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：江苏省教委自然科学基金

摘　　要：研究了Ｈｉｌｂｅｒｔ值鞅测度的表示定理，并在一定条件下。In this paper, the represontation theoroms of Hilbert valued martingale measures are studied. We prove that each continuous orthogonal Hilbert valud martingale measure is the stochastic integral of the time changed image martingale measure of Gauss martingale measure under some conditions.

关 键 词：H-值鞅测度 表示定理 鞅测度 随机积分 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]