基于隐马尔可夫模型对LIBOR序列的贝叶斯分析  

作　　者：孙鹏飞[1] 徐勤丰[1] 俞燕[1] 

机构地区：[1]复旦大学管理学院,上海200433

出　　处：《统计与决策》2006年第14期21-23,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10271078)

摘　　要：本文借助贝叶斯方法,用隐马尔可夫模型(HMM)来拟合美元LIBOR(伦敦银行同行拆借利率)相对美联储基准利率的变动情况,用Gibbs抽样实现了模型的参数估计。我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价;并利用无套利原理预测美联储基准利率的变动。

关 键 词：隐马尔可夫模型 贝叶斯方法 GIBBS抽样 LIBOR美联储基准利率 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计] F83[理学—数学]