孙鹏飞

作品数：4被引量：9H指数：2
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供职机构：复旦大学更多>>
发文主题：GIBBS抽样贝叶斯分析隐马尔可夫模型EM算法有限混合模型更多>>
发文领域：理学经济管理医药卫生更多>>
发文期刊：《统计与决策》《应用数学》《应用概率统计》更多>>
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基于隐变量的有限混合模型对有序数据的Bayes聚类分析
《应用概率统计》2007年第4期407-418,共12页徐勤丰 俞燕 孙鹏飞 
国家自然科学(10271078).
本文基于隐变量的有限混合模型,提出了一种用于有序数据的Bayes聚类方法.我们采用EM算法获得模型参数的估计,用BIC准则确定类数,用类似于Bayes判别的方法对各观测分类.模拟研究结果表明。本文提出的方法有较好的聚类效果,对于中等规模...
关键词：有序数据 聚类分析 BAYES分析 有限混合模型 EM算法 BIC准则 
基于Dirichlet分布有限混合模型的Bayes聚类被引量：1
《应用数学》2006年第3期600-605,共6页俞燕 徐勤丰 孙鹏飞 
国家自然科学基金资助项目(10271078)
本文基于Dirichlet分布有限混合模型,提出了一种用于成分数据的Bayes聚类方法.采用EM算法获得模型参数的估计,用BIC准则确定类数,用类似于Bayes判别的方法对各观测分类.推导了计算公式,编写出程序.模拟研究结果表明,本文提出的方法有较...
关键词：成分数据 Bayes聚类 Dirichlet分布 有限混合模型 EM算法 BIC准则 
基于隐马尔可夫模型对LIBOR序列的贝叶斯分析被引量：3
《统计与决策》2006年第14期21-23,共3页孙鹏飞 徐勤丰 俞燕 
国家自然科学基金资助项目(10271078)
本文借助贝叶斯方法,用隐马尔可夫模型(HMM)来拟合美元LIBOR(伦敦银行同行拆借利率)相对美联储基准利率的变动情况,用Gibbs抽样实现了模型的参数估计。我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价;并利用无套利原理预测美联储基准利...
关键词：隐马尔可夫模型 贝叶斯方法 GIBBS抽样 LIBOR美联储基准利率 
资本资产定价模型在中国股市的拟合程度分析被引量：5
《商业时代》2006年第5期51-52,共2页孙鹏飞 苏莉媛 沈晔 
资本资产定价模型(CapitalAssetsPricingModel)是一个均衡模型的例子。在这个模型中,资产价格依赖于外部数据,投资者的体验和禀性,所以CAPM是一个相对定价模型。本文将讨论CAPM模型在中国资本市场的实证研究。由于股票市场具有规模大,...
关键词：CAPM 中国 股票市场 实证分析 检验 统计量 
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