倒向随机发展方程适应解的局部存在唯一性  

作　　者：钟六一[1] 许明浩[1] 

机构地区：[1]武汉大学

出　　处：《数学杂志》1996年第4期417-422,共6页Journal of Mathematics

基　　金：国家教委博士点基金资助课题。

摘　　要：本文讨论的是如下一类抽象空间中的倒向随机发展方程ｄｘ＝ｆ（ｔ，ｘ（ｔ），ｙ（ｔ）ｄｔ＋ｙ（ｔ）ｄＷ（ｔ）ｘ（Ｔ）＝Ｘ此类方程实际上代表金融市场中的一种组合投资模型。在方程中：ｘ（ｔ）表示投资者在ｔ时刻所拥有的财富：ｙ（ｔ）表示该投资者在ｔ时刻在股票市场（或其它的风险市场）上的投资；Ｗ（ｔ）表示股票市场或其它的风险市场其风险是由Ｂｒｏｗｎ运动来驱动；Ｘ表示投资者期望在终点时刻Ｔ要达到的目标。为达到这一目标，投资者在ｔ时刻应该如何去做，怎么去控制，这种投资方案是否可行等，这是一系列需要解决的问题。对这种模型，Ｅ．Ｐａｒｄｏｕｘ和Ｓ．Ｇ．Ｐｅｎｇ等学者，早已开始研究，并取得了一系列好的嵔峁Ｎ颐堑恼庖还ぷ魇窃冢樱牵校澹睿绲妊д吖ぷ鞯幕∩希岢隽艘蛔樗焦阋澹蹋椋穑螅悖瑁椋簦跫箥这方面的结果得到了改进。

关 键 词：随机发展方程 适应解 唯一性 存在性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]