基于FIGARCH模型的中国股市VaR估计  

作　　者：龙朝阳[1] 李伟[1] 

机构地区：[1]湘潭大学

出　　处：《统计与决策》2006年第23期113-114,共2页Statistics & Decision

基　　金：广东省自然科学基金项目(5300285)

关 键 词：FIGARCH模型 VAR估计 中国股市 风险管理方法 90年代 制定者 行业 银行 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]