两种路径依赖重置期权的设计与定价  

The Design and Pricing of Two Reset Options

作　　者：张曙光[1] 陈玲[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计金融系,安徽合肥230026

出　　处：《运筹与管理》2006年第6期91-94,共4页Operations Research and Management Science

基　　金：国家自然科学基金项目(10201029)

摘　　要：本文在标准的Black-Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。In this paper, we design two path-dependant reset options in the Black-Scholes model, and get the analytical formulas of the prices by virtue of risk-neutral pricing theory.

关 键 词：金融学 重置期权 路径依赖 风险中性定价 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]