VaR约束下的动态Semi-A.D投资组合选择模型  

作　　者：郭福华[1] 邓飞其[1] 

机构地区：[1]华南理工大学系统工程研究所

出　　处：《统计与决策》2007年第1期9-10,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金(60274023);广东省自然科学基金(011629)

关 键 词：投资组合风险 选择模型 风险度量方法 VaR MARKOWITZ 数学表达式 超额收益 方差 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]