基于Copula函数的风险预算新方法  

作　　者：路阳[1] 李平[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《统计与决策》2007年第4期23-25,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70501003)

摘　　要：本文在风险预算的思想基础上,运用Copula函数这一工具,提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来,可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框架,并讨论了其应用前景。

关 键 词：风险预算 copula风险管理 资产配置 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]