路阳

作品数：2被引量：7H指数：1
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：COPULA理论COPULAVAR模型VAR心理帐户更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
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基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理被引量：6
《系统工程理论与实践》2011年第5期799-804,共6页李平 黄光东 路阳 
国家自然科学基金(70971006;70831001);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814900)
在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进,加入了反映人们预期和风险态度的主观参数,从而使风险度量能够建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)("...
关键词：多心理账户 COPULA VAR 基金风险管理 
基于Copula函数的风险预算新方法被引量：1
《统计与决策》2007年第4期23-25,共3页路阳 李平 
国家自然科学基金项目(70501003)
本文在风险预算的思想基础上,运用Copula函数这一工具,提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来,可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框...
关键词：风险预算 copula风险管理 资产配置 
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