基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验  

作　　者：汪飞星[1] 杜诗晨[1] 李勇静[1] 

机构地区：[1]北京科技大学数力系,北京100083

出　　处：《统计与决策》2007年第4期26-28,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。

关 键 词：广义自回归条件异方差模型 异方差 不对称性 模拟退火算法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]