杜诗晨

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：北京科技大学应用科学学院数学力学系更多>>
发文主题：厚尾极值理论上证综指GARCH广义自回归条件异方差模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《价值工程》更多>>
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利用GARCH-M类模型和极值理论对上证综指的研究被引量：3
《价值工程》2007年第4期161-165,共5页杜诗晨 汪飞星 
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征,传统的方法难以准确的度量其风险。文中运用一种新的估计VaR和ES的方法,即采取两阶段法。首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二...
关键词：风险价值 GARCH-M类模型 极值理论 厚尾 
基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验
《统计与决策》2007年第4期26-28,共3页汪飞星 杜诗晨 李勇静 
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的...
关键词：广义自回归条件异方差模型 异方差 不对称性 模拟退火算法 
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