李勇静

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供职机构：北京科技大学应用科学学院数学力学系更多>>
发文主题：GARCH广义自回归条件异方差模型模拟退火算法退火算法实证检验更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《辽宁师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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利用遗传算法对上证综指EGARCH模型的实证分析
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2007年第1期28-30,共3页汪飞星 李勇静 
比较了改进的遗传算法和BHHH算法对EGARCH模型的估计效果.结果显示,改进的遗传算法优于BH-HH算法.然后分别用在正态分布t、分布和广义误差分布(GED分布)假设下的EGARCH模型对上证综指进行实证分析.分析结果表明,EGARCH模型在厚尾分布假...
关键词：遗传算法 T分布 广义误差分布 EGARCH模型 
基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验
《统计与决策》2007年第4期26-28,共3页汪飞星 杜诗晨 李勇静 
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的...
关键词：广义自回归条件异方差模型 异方差 不对称性 模拟退火算法 
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