带常利率的双Poisson模型的破产概率  

THE RUIN PROBABILITY OF DOUBLE POISSON MODEL WITH CONSTANT INTEREST

作　　者：陈珊[1] 莫晓云[1] 谭激扬[1] 杨向群[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院

出　　处：《经济数学》2006年第4期331-341,共11页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金项目(10571051);高校博士点基金项目(20040542006)

摘　　要：本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.In the classical ruin model, we assume that the premium income is a Poisson process, too, and the model is modified by the inclusion of interest on the surplus. Approximation, upper bound and lower bound for the ultimate ruin probability is derived by transition.

关 键 词：复合POISSON过程 利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界 

分 类 号：F840[经济管理—保险] O211.6[理学—概率论与数理统计]