利率互换及其衍生产品定价模型  

作　　者：汪家义[1] 孙亚丽[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学信息学院,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2007年第10期95-97,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生产品——利串互换期权定价的一般模型。其定价思想及方法也适用于其它一些互换的定价。

关 键 词：利率互换 零息券 无套利原理 互换期权 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]