中国股市的非线形模型分析  

Nonlinear Models of Chinnese Securities Markets

作　　者：林勇[1] 

机构地区：[1]中国人民大学信息学院,北京100872

出　　处：《数学的实践与认识》2007年第12期6-12,共7页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金(10471150)

摘　　要：利用基于分数次差分的计量经济学ARF IM A和F IGARCH模型研究中国股市收益率的变化.We study the variety of Chinese stock markets by using the fractional difference econowetric model ARFIMA and FIGARCH.

关 键 词：ARFIMA FIGARCH 分形差分化 HURST指数 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224