有交易成本的极大极小化投资组合  

作　　者：袁梅[1] 汪春阳[2] 

机构地区：[1]四川大学数学学院 [2]乐山职业技术学院公共课程部

出　　处：《时代经贸（下旬）》2007年第10X期95-96,共2页Economic & Trade Update

摘　　要：本文研究了在一种新的投资组合原理-极大化最小可能的预期收益率的基础上,建立了一个考虑了交易成本的投资组合优化模型,给出了其最优投资比例公式。所得结果是原不含交易费的资本市场下该模型结果的推广。

关 键 词：投资组合 极大极小原理 交易成本 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]