双负二项风险模型的破产概率  

The Ruin Probability of The Double Negative Binomial Risk Model

作　　者：彭丹[1] 刘东海[1] 刘再明[2] 

机构地区：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭411201 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《华东交通大学学报》2007年第4期141-143,共3页Journal of East China Jiaotong University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10371133);湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019)

摘　　要：在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界.In this paper,the authors generalize the ruin probability from the compound negative binomial model to the double binomial model on the foundation of discrete classical risk model, i. e. the premium are random variables . We consider the character of surplus and drive a theorem with ruin probability and obtain a inequality.

关 键 词：风险模型 破产概率 盈余 保费 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计]