数论  

出　　处：《中国学术期刊文摘》2008年第1期19-19,共1页Chinese Science Abstracts(Chinese Edition)

摘　　要：永久期权价格的闭形式解和最优停时；Bootstrap门限向量误差修正模型中门限同积SupLM检验；不同借贷利率下欧式双向期权的定价；关于κ阶Carmichael数的注记。Perpetual options and optimal stopping for mixed-gamma distributions;Bootstrap SupLM testing for threshold cointcgration in threshold vector error-correction models;：Pricing of bi-direction European option under different borrowing-lending interest rates;Comments on Carmichael numbers of order κ.

关 键 词：CARMICHAEL数 BOOTSTRAP 数论 误差修正模型 最优停时 闭形式解 期权 门限 

分 类 号：O156[理学—数学] O212.1[理学—基础数学]