变额年金的最优控制  

THE OPTIMAL CONTROL OF VARIABLE ANNUITIES

作　　者：颜荣芳[1] 乔锐智[1] 付桐林[2] 

机构地区：[1]西北师范大学数学与信息科学学院,甘肃兰州730070 [2]陇东学院数学系,甘肃庆阳745000

出　　处：《经济数学》2007年第4期351-357,共7页Journal of Quantitative Economics

基　　金：甘肃省自然科学基金资助项目(No.ZS-011-A25-024-G);甘肃省教育厅科研项目(No.041-14);西北师范大学创新工程陇东学院青年科技创新项目(No.XYZK0714)

摘　　要：在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略.Under the conditions of power law utility function and exponential utility function, the strategies of optimal investmant portfolio are investigated, and the optimal control model of variable annuities is constructed for the insurer, and the optimal invetmant strategies for variable annuities are derived.

关 键 词：变额年金 幂效用函数 指数效用函数 投资组合 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]