一类风险模型有限时间内生存概率的研究  

On the Finite-time Survival Probability for a Kind of Risk Models

作　　者：王慧丽[1] 史忠科[1] 任志平[2] 

机构地区：[1]西北工业大学自动化学院,西安710072 [2]西安石油大学电子工程学院,西安710065

出　　处：《工程数学学报》2008年第3期411-420,共10页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然基金(79970022);航空科学基金(02J53079);陕西省自然基金(NSG5002).

摘　　要：本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当理赔额服从指数分布时有限时间内生存概率的显示表达式;并给出了带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换。In this paper, a Sparre Andersen risk model with Eralng （2） interclaim times is considered. The double-Laplace transform of the finite time survival probability is derived.By using the complex inversion of the double transform and residue theorem, the explicit expression for the finite time survival probability is obtained when the claim sizes are exponentially distributed. Finally, the double-Laplace transform of exponential distributions is derived when the model is perturbed by diffusion.

关 键 词：ERLANG(2)风险模型 双边拉普拉斯变换 破产时刻 生存概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F840[理学—数学]