一类带干扰索赔相关风险模型的破产概率  

Ruin Probability for a Correlated Aggregate

作　　者：陈秀丽[1] 张玲[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《数学理论与应用》2008年第2期115-118,共4页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：讨论一类带干扰索赔相关且保费收取为一复合泊松过程风险模型的破产问题,利用鞅方法得出Lundberg不等式和最终破产概率公式。In this paper, we study a correlated aggregate claims model by diffusion, which the arrival of the income of premium is a compund Poisson process, we prove the Lundberg inequation and formula on the ruin probability by the method of martingale.

关 键 词：鞅 复合泊松过程 LUNDBERG不等式 破产概率 

分 类 号：F840[经济管理—保险] F224