按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数  

The Poisson risk model with constant interest rate under a threshold dividend strategy——Gerber-Shiu discounted penalty function

作　　者：王玲芝 张春生[2] 占学宝[3] 高庆武[4] 

机构地区：[1]现代职业技术学院,天津300222 [2]南开大学数学学院,天津300071 [3]天津市电子仪表工业总公司,天津300110 [4]苏州大学数学学院,江苏苏州215006

出　　处：《天津师范大学学报（自然科学版）》2008年第3期41-45,共5页Journal of Tianjin Normal University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金项目(10571132)

摘　　要：根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.An integral equation about the Gerber-Shiu discounted penalty function and its precise solution are obtained according to the classical risk process with constant interest rate under a threshold dividend strategy.

关 键 词：复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字 

分 类 号：O174.5[理学—数学] O211.6[理学—基础数学]