股票投资模型中的一个强偏差定理  

A Strong Deviation Theorem in the Stock Market of Modeling

作　　者：宋静[1] 汪忠志[2] 

机构地区：[1]安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241000 [2]安徽工业大学数理学院,安徽马鞍山243002

出　　处：《安徽工业大学学报（自然科学版）》2008年第4期454-456,共3页Journal of Anhui University of Technology（Natural Science）

基　　金：安徽省教育厅科研项目(2006kj246B)

摘　　要：利用研究随机序列强极限的分析方法,研究股票市场中投资者进行随机决策时,其收益向量的真实分布与其关于边缘分布平均收益率之间的偏差,在适当的条件下给出了偏差的上下界。By using the analytical methods of studying strong law of limit theorem, the strong deviation between the real distributions of the return rate and the average of their marginal distributions are studied, meanwhile the upper and lower bounds are also obtained under suitable conditions.

关 键 词：投资组合 收益率 似然比 上鞅 强偏差定理 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]