按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布  

The compound Poisson risk model with constant interest rate under a threshold dividend strategy——The joint distribution of three actuarial diagnostics

作　　者：王玲芝[1] 裴新年[2] 徐明军[3] 张春生[4] 

机构地区：[1]天津现代职业技术学院,天津300222 [2]中共天津市委党校基础课教研部,天津300191 [3]天津电子信息职业技术学院,天津300110 [4]南开大学数学学院,天津300071

出　　处：《天津师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期49-53,共5页Journal of Tianjin Normal University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金项目(10571132)

摘　　要：根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式.The explicit expression for the joint distribution of the time of ruin, the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin is obtained according to the classical risk process with constant interest rate under a threshold dividend strategy.

关 键 词：复合泊松分布的风险模型 利率 按比例分红策略 破产时刻 破产前的瞬时盈余额 破产赤字 转移密度函数 拉普拉斯变换 

分 类 号：O174.5[理学—数学] O211.6[理学—基础数学]