常利率下二维更新风险模型的破产概率  

作　　者：刘东海[1] 彭丹[1] 刘再明[2] 

机构地区：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湖南湘潭411201 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《统计与决策》2009年第2期151-152,共2页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790084);湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019);湖南省教育厅资助项目(08c346);湖南科技大学资助项目(E50833)

摘　　要：文章研究了常利率下的二维更新风险模型,定义了三类有现实意义的破产概率,得到了它们的简单界限,并运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的破产概率所满足的不等式。

关 键 词：风险模型 利率 破产概率 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]