基于Copula的资产组合风险价值模拟方法  

作　　者：刘志东[1] 徐淼[1] 

机构地区：[1]中央财经大学投资系,北京100081

出　　处：《统计与决策》2009年第3期17-20,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70603034)

摘　　要：文章以VaR或CVaR作为度量风险的指标,建立了一种基于Copula函数的资产组合风险价值模拟方法,并对该方法的参数估计和计算过程进行了详细分析。

关 键 词：资产组合 风险价值 COPULA函数 厚尾分布 极值相关 GARCH 

分 类 号：F713.50[经济管理—市场营销]