矩阵损失下带约束的多元回归系数的Minimax估计  

The Minimax Estimate for Restricted Multivariate Regression Coefficient Under Matrix Loss Function

作　　者：高婷婷[1] 田丽[2] 

机构地区：[1]安徽工程科技学院应用数理系,安徽芜湖241000 [2]安徽工程科技学院电气工程系,安徽芜湖241000

出　　处：《安徽师范大学学报（自然科学版）》2009年第1期18-22,26,共6页Journal of Anhui Normal University(Natural Science)

基　　金：安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2007A012);安徽省教育厅自然科学基金(2007JYXM195)

摘　　要：对于多元线性模型Y=XΘ+ε,E(■)=0,COV(■)=σ2▽Σ,HΘ=0,本文在矩阵损失下给出了带约束的多元回归系数的线性可估函数SΘ的唯一Minimax线性估计(有关唯一性在几乎处处意义下理解).For a multivariate linear model Y=X ＋ε,E（ε^→）=0,C.V（ε^→）=σ^2△ ∑,H =0, in this paper, under the matrix loss functions, the Minimax estimates of linear estimates with respect to restricted multivariate regression coefficient is studied and the unique linear Minimax estimate of the estimable function S is obtained（We must comprehend uniqueness in the sense of ＂almost everywhere＂）.

关 键 词：可估函数 线性MINIMAX估计 矩阵损失 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]