基于ARMA-GARCH模型的VaR方法对中小板股票市场风险分析  

作　　者：徐君戈 张杰[1] 

机构地区：[1]西南财经大学

出　　处：《商》2012年第23期85-85,共1页Business

摘　　要：一、问题的提出我国中小板股票市场自2005年建立以来已经成为唯一完全流通的股票市场,其建立的目的是为了建立创业板市场做铺垫(2009年深圳创业板市场已经建立)。我国中小板市场处在发展初期,市场竞争的无序性、信息的垄断性、运行机制的不完善等原因,造成中小板股票市场呈现出极强的波动性和高风险特征。VaR即在险价值。

关 键 词：股票市场 类模型 创业板市场 小板 同业拆借利率 波动性 条件异方差 金融风险管理 高风险特征 在险价值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51