随机环境下的幂变换门限ARMA-ARCH模型的极限行为  

The Limit Behavior of Power-transformed Threshold ARMA-ARCH Model under Random Environment

作　　者：王允艳[1] 高武军[1] 唐明田[1] 

机构地区：[1]江西理工大学理学院,江西赣州341000

出　　处：《江西理工大学学报》2009年第3期63-65,共3页Journal of Jiangxi University of Science and Technology

摘　　要：提出了随机环境下的幂变换门限自回归滑动平均自回归条件异方差模型,得出了其以几何速率收敛的充分条件.In this article, a new class of ARCH model, called power-transformed threshold ARMA-ARCH model under random environment, is proposed. The sufficient condition for its convergence is obtained.

关 键 词：马氏链 随机环境 非线性时间序列 几何遍历 伴随几何遍历 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]