VaR模型及其在金融风险管理中的应用  

作　　者：王玉玲[1,2] 马军海[1] 王晶[3] 

机构地区：[1]天津大学管理学院 [2]天津商业大学 [3]蚌埠学院

出　　处：《现代管理科学》2009年第7期118-119,共2页Modern Management Science

基　　金：国家自然科学基金(60472062);安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2009B213)

摘　　要：文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。

关 键 词：VAR 历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡洛法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F224