基于分形插值模型的股价时间序列分析及预测  

作　　者：王宏勇[1] 马丽[1] 

机构地区：[1]南京财经大学应用数学系,南京210046

出　　处：《统计与决策》2009年第16期29-30,共2页Statistics & Decision

基　　金：江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110065)

摘　　要：文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征。

关 键 词：分形插值模型 股票价格 分析 预测 

分 类 号：O189.12[理学—数学] F830.9[理学—基础数学]