马丽

作品数：3被引量：10H指数：2
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供职机构：南京财经大学应用数学学院更多>>
发文主题：误差分析迭代函数系波动性分析股指股票价格更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《南京财经大学学报》《统计与决策》《厦门大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：江苏省高校自然科学研究项目国家自然科学基金更多>>
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股指波动性的多重分形谱方法研究被引量：1
《南京财经大学学报》2010年第2期45-49,共5页马丽 王宏勇 
江苏省高校自然科学基金项目(07KJD110065)
多重分形谱可以分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以上证综合指数的5min高频数据为研究对象,运用多重分形谱分析法考察股指在四种不同情形下的波动状态。通过分析参数的变化与股指波动之间的关系,能有效地预测股指未来的短期变...
关键词：多分形谱 股指 波动性分析 预测 
基于纵向尺度因子变化的分形插值函数误差分析被引量：3
《厦门大学学报（自然科学版）》2009年第5期640-643,共4页王宏勇 马丽 
国家自然科学基金(60473034);江苏省高校自然科学基金(07KJD110065)资助
分形函数插值是拟合实验数据的一种新的有效的插值方法.分形插值函数是由迭代函数系产生的,迭代函数系中的纵向尺度因子对分形插值函数有重要的影响.本文定量地分析了纵向尺度因子的变化所引起的分形插值函数的误差问题,给出具体的误差...
关键词：分形插值函数 迭代函数系 纵向尺度因子 误差分析 
基于分形插值模型的股价时间序列分析及预测被引量：6
《统计与决策》2009年第16期29-30,共2页王宏勇 马丽 
江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110065)
文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长...
关键词：分形插值模型 股票价格 分析 预测 
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