波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价  

OPTION PRICING WITH STOCHASTIC VOLATILITY FOLLOWING A FINITE MARKOV PROCESS

作　　者：龚海文[1] 王跃恒[1] 包汉俞[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙410076

出　　处：《经济数学》2009年第3期14-17,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：全国统计科研计划项目(LX2005-Y13);湖南省自然科学基金项目(08JJ3007);湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);湖南省高等学校科研基金项目(08C120)

摘　　要：通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.By analyzing the asset price vibration rate following finite Markov process, this paper con-strutted a model of future time vibration rate and obtained the related pricing method of stock option.

关 键 词：波动率 有限马尔可夫过程 期权定价 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]