包汉俞

作品数：4被引量：3H指数：1
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供职机构：长沙理工大学数学与计算科学学院更多>>
发文主题：波动率期权定价马尔可夫过程收入分配差距利率更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《经济数学》《数学理论与应用》更多>>
所获基金：全国统计科学研究计划项目湖南省教育科学规划课题湖南省高等学校科学研究项目湖南省自然科学基金更多>>
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波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价
《数学理论与应用》2012年第1期32-36,共5页王跃恒 包汉俞 李应求 
科技部创新方法专项资助项目(2009IM010400-1-08);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省科技计划项目(2010fj6036;2009fi3098);湖南省高等学校科研项目(09C113);湖南省普通高校教学改革研究项目(湘教通〔2011〕315号)
通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
关键词：波动率 可数状态马尔可夫链 期权定价 
波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价被引量：1
《经济数学》2009年第3期14-17,共4页龚海文 王跃恒 包汉俞 
全国统计科研计划项目(LX2005-Y13);湖南省自然科学基金项目(08JJ3007);湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);湖南省高等学校科研基金项目(08C120)
通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
关键词：波动率 有限马尔可夫过程 期权定价 
衍生产品套期保值应用举例
《湖南财经高等专科学校学报》2008年第2期74-77,共4页李应求 包汉俞 王智伟 
全国统计科研计划项目"我国收入分配的现状;问题和对策研究"(项目编号:LX2005-Y13);湖南省教育科学规划课题"湖南省高校人力资源管理的数理研究"(项目编号:XJK06BJG008)的阶段成果
结合目前我国企业运用衍生产品套期保值规避汇率风险的实例,对企业帐款风险管理以及企业外债风险管理利用不同的衍生金融工具套期保值做出了分析,为目前情况下国内企业利用有限的衍生产品品种进行风险管理提供了借鉴。
关键词：套期保值 风险 帐款 外债 衍生金融产品 
Kalman滤波方法在湖南省居民收入预测中的应用被引量：2
《经济数学》2007年第1期59-64,共6页申志 包汉俞 王跃恒 晏小兵 
全国统计科研计划项目(No:LX2005-Y13)
本文利用Kalman滤波方法,对湖南省历年农村和城镇居民收入进行了预测,并比较了农村和城镇居民收入情况,结果与实际值相当吻合.并比较了农村和城镇居民收入情况,该方法对于防止收入差距进一步扩大有非常重要的实际意义.
关键词：galman滤波 收入分配差距 预测 
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