波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价  

Option Pricing with Stochastic Volatility Following a Countable State Markov Chain

作　　者：王跃恒[1] 包汉俞[1] 李应求[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410004

出　　处：《数学理论与应用》2012年第1期32-36,共5页Mathematical Theory and Applications

基　　金：科技部创新方法专项资助项目(2009IM010400-1-08);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省科技计划项目(2010fj6036;2009fi3098);湖南省高等学校科研项目(09C113);湖南省普通高校教学改革研究项目(湘教通〔2011〕315号)

摘　　要：通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.By analyzing the underlying asset price vibration rate following a countable state Markov chain, the predic- tion model of future time vibration rate and the related pricing method of stock option are made.

关 键 词：波动率 可数状态马尔可夫链 期权定价 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]